Ты же вроде австрийцев уважаешь, а предлагаешь оперировать какими-то богомерзкими агрегатами. :)
Не могу я назначить никакого коэффициента среднему качеству жизни по больнице.
Ну и прогнозы, основанные на исторических агрегатах, дёшево стоят. Один прекрасный коллега из города Нью-Йорка сейчас со своими парнями занимается тем, что пытается посчитать Value at Risk новым, невиданным доселе способом. Он само собой деталей не раскрывает, но идея там простая: будешь тупо основываться на агрегатной исторической волатильности — будешь спокойно спать до самого утра, когда всё наебнётся. Талеб не в помощь, так как не в форме распределения дело. Коллега же пытается раскрывать агрегаты и искать среди сигналов некий волшебный early warning, который бы включался за месяцок хотя бы.
Коллега пока что в основном ориентируется на простые как мычание стоки, но похожими вещами занимаются некоторые другие коллеги в совсем других стратегиях. Интересно, но интуитивно понятно, что даже чтобы пооценивать риски в стоках, нужно собирать и обрабатывать сигналы и с совсем других рынков, и других географий и т.п. Мир сука сложный.
Так к чему это я? А к тому. У меня в голове, уж извини, оба графика имеют максимум в 2000м, при этом падение Штатов между 2000 и 2010, уж извини, не такое сильное, как у России. Это всё ненаучно совершенно — хочешь науки, давай о конкретных метриках договоримся, говно вопрос. Я даже вполне тебе доверяю в вопросе построения таких метрик. Но дело-то не в этом. У меня при думах о Родине включается сейчас внутри тот самый early warning, который кагбе говорит: сейчас-то ладно, но вот вероятность пиздеца что-то подросла.
Или, если ещё проще, когда я говорю "динамика однозначна", я не цены имею в виду, а implied volatility. Как-то так.
no subject
Не могу я назначить никакого коэффициента среднему качеству жизни по больнице.
Ну и прогнозы, основанные на исторических агрегатах, дёшево стоят. Один прекрасный коллега из города Нью-Йорка сейчас со своими парнями занимается тем, что пытается посчитать Value at Risk новым, невиданным доселе способом. Он само собой деталей не раскрывает, но идея там простая: будешь тупо основываться на агрегатной исторической волатильности — будешь спокойно спать до самого утра, когда всё наебнётся. Талеб не в помощь, так как не в форме распределения дело. Коллега же пытается раскрывать агрегаты и искать среди сигналов некий волшебный early warning, который бы включался за месяцок хотя бы.
Коллега пока что в основном ориентируется на простые как мычание стоки, но похожими вещами занимаются некоторые другие коллеги в совсем других стратегиях. Интересно, но интуитивно понятно, что даже чтобы пооценивать риски в стоках, нужно собирать и обрабатывать сигналы и с совсем других рынков, и других географий и т.п. Мир сука сложный.
Так к чему это я? А к тому. У меня в голове, уж извини, оба графика имеют максимум в 2000м, при этом падение Штатов между 2000 и 2010, уж извини, не такое сильное, как у России. Это всё ненаучно совершенно — хочешь науки, давай о конкретных метриках договоримся, говно вопрос. Я даже вполне тебе доверяю в вопросе построения таких метрик. Но дело-то не в этом. У меня при думах о Родине включается сейчас внутри тот самый early warning, который кагбе говорит: сейчас-то ладно, но вот вероятность пиздеца что-то подросла.
Или, если ещё проще, когда я говорю "динамика однозначна", я не цены имею в виду, а implied volatility. Как-то так.