[quote,finance,aktuell] QotD

[piggymouse]

Absolutely, positively, the best quote of this year. screamager & sorhed, I think you'll like this one.

It always seemed to me, and recent occurences seem to confirm it, that most algorithmic trading strategies are long volatility but short volatility of volatility.

— Emanuel Derman

Comments

[sorhed.livejournal.com]

Это значит "ожидать роста волатильности, но чтобы потом рост уменьшался". То есть краткосрочная волатильность должна быть больше долгосрочной. Странная стратегия. ;)